5.5. 附录5 行情数据字段列表

tick - 分笔数据

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• lastPrice - float 最新价
• open - float 开盘价
• high - float 最高价
• low - float 最低价
• lastClose - float 前收盘价
• amount - float 成交总额
• volume - int 成交总量
• pvolume - int 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)
• stockStatus - int 证券状态
• openInt - int 持仓量
• transactionNum - float 成交笔数(期货没有，单独计算)
• lastSettlementPrice - float 前结算(股票为0)
• settlementPrice - float 今结算(股票为0)
• askPrice - list[float] 多档委卖价
• askVol - list[int] 多档委卖量
• bidPrice - list[float] 多档委买价
• bidVol - list[int] 多档委买量

1m / 5m / 1d - K线数据

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• open - float 开盘价
• high - float 最高价
• low - float 最低价
• close - float 收盘价
• volume - int 成交量
• amount - float 成交额
• settelementPrice - float 今结算
• openInterest - int 持仓量

l2quote - Level2行情快照

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• lastPrice - float 最新价
• open - float 开盘价
• high - float 最高价
• low - float 最低价
• amount - float 成交额
• volume - int 成交总量
• pvolume - int 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)
• stockStatus - int 证券状态
• openInt - int 持仓量
• transactionNum - int 成交笔数(期货没有，单独计算)
• lastClose - float 前收盘价
• lastSettlementPrice - float 前结算(股票为0)
• settlementPrice - float 今结算(股票为0)
• askPrice - list[float] 多档委卖价
• askVol - list[int] 多档委卖量
• bidPrice - list[float] 多档委买价
• bidVol - list[int] 多档委买量

l2quoteaux - Level2行情快照补充

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• avgBidPrice - float 委买均价
• totalBidQuantity - int 委买总量
• avgOffPrice - float 委卖均价
• totalOffQuantity - int 委卖总量
• withdrawBidQuantity - int 买入撤单总量
• withdrawBidAmount - float 买入撤单总额
• withdrawOffQuantity - int 卖出撤单总量
• withdrawOffAmount - float 卖出撤单总额

l2order - Level2逐笔委托

• time - int 时间戳
• stime - float 时间戳
• price - float 委托价
• volume - int 委托量
• entrustNo - int 委托号
• entrustType - int 委托类型
• entrustDirection - int 委托方向
  注：上交所的撤单信息在逐笔委托的委托方向，区分撤买撤卖
  • 0 - 未知
  • 1 - 买入
  • 2 - 卖出
  • 3 - 撤买（上交所）
  • 4 - 撤卖（上交所）

l2transaction - Level2逐笔成交

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• price - float 成交价
• volume - int 成交量
• amount - float 成交额
• tradeIndex - int 成交记录号
• buyNo - int 买方委托号
• sellNo - int 卖方委托号
• tradeType - int 成交类型
• tradeFlag - int 成交标志
  注：深交所的在逐笔成交的成交标志，只有撤单，没有方向
  • 0 - 未知
  • 1 - 外盘
  • 2 - 内盘
  • 3 - 撤单

l2transactioncount - Level2逐笔成交统计

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• bidNumber - int 主买单总单数
• bidMostVolmue - int 主买特大单成交量
• bidBigVolmue - int 主买大单成交量
• bidMediumVolmue - int 主买中单成交量
• bidSmallVolmue - int 主买小单成交量
• offNumber - int 主卖单总单数
• offMostVolmue - int 主卖特大单成交量
• offBigVolmue - int 主卖大单成交量
• offMediumVolmue - int 主卖中单成交量
• offSmallVolmue - int 主卖小单成交量
• bidMostAmount - float 主买特大单成额
• bidBigAmount - float 主买大单成交额
• bidMediumAmount - float 主买中单成交额
• bidSmallAmount - float 主买小单成交额
• offMostAmount - float 主卖特大单成交额
• offBigAmount - float 主卖大单成交额
• offMediumAmount - float 主卖中单成交额
• offSmallAmount - float 主卖小单成交额
• ddx - float 大单动向
• ddy - float 涨跌动因
• ddz - float 大单差分
• zjbyNetInflow - int 资金博弈 净流入
• zjbyMost - int 资金博弈 超大单
• zjbyBig - int 资金博弈 大单
• zjbyMedium - int 资金博弈 中单
• zjbySmall - int 资金博弈 小单
• netOrder - int 净挂
• netWithdraw - int 净撤
• withdrawBid - int 总撤买
• withdrawOff - int 总撤卖
• unactiveBidMostVolmue - int 被动买特大单成交量
• unactiveBidBigVolmue - int 被动买大单成交量
• unactiveBidMediumVolmue - int 被动买中单成交量
• unactiveBidSmallVolmue - int 被动买小单成交量
• unactiveOffMostVolmue - int 被动卖特大单成交量
• unactiveOffBigVolmue - int 被动卖大单成交量
• unactiveOffMediumVolmue - int 被动卖中单成交量
• unactiveOffSmallVolmue - int 被动卖小单成交量
• unactiveBidMostAmount - float 被动买特大单成额
• unactiveBidBigAmount - float 被动买大单成交额
• unactiveBidMediumAmount - float 被动买中单成交额
• unactiveBidSmallAmount - float 被动买小单成交额
• unactiveOffMostAmount - float 被动卖特大单成交额
• unactiveOffBigAmount - float 被动卖大单成交额
• unactiveOffMediumAmount - float 被动卖中单成交额
• unactiveOffSmallAmount - float 被动卖小单成交额

l2orderqueue - Level2委买委卖队列

• time - int 时间戳
• stime - str 时间戳
• bidLevelPrice - float 委买价
• bidLevelVolume - list[int] 委买量
• offerLevelPrice - float 委卖价
• offerLevelVolume - list[int] 委卖量

证券状态

对应openint字段

• 0,10 - 默认为未知
• 1 - 停牌
• 11 - 开盘前S
• 12 - 集合竞价时段C
• 13 - 连续交易T
• 14 - 休市B
• 15 - 闭市E
• 16 - 波动性中断V
• 17 - 临时停牌P
• 18 - 收盘集合竞价U
• 19 - 盘中集合竞价M
• 20 - 暂停交易至闭市N
• 21 - 获取字段异常
• 22 - 盘后固定价格行情
• 23 - 盘后固定价格行情完毕

委托类型

• level2逐笔委托 - entrustType 委托类型

0 - 未知
1 - 正常交易业务
2 - 即时成交剩余撤销
3 - ETF基金申报
4 - 最优五档即时成交剩余撤销
5 - 全额成交或撤销
6 - 本方最优价格
7 - 对手方最优价格

委托方向

注：上交所的撤单信息在逐笔委托的委托方向，区分撤买撤卖

• 0 - 未知
• 1 - 买入
• 2 - 卖出
• 2 - 撤买（上交所）
• 4 - 撤卖（上交所）

成交标记

注：深交所的在逐笔成交的成交标志，只有撤单，没有方向

• 0 - 未知
• 1 - 外盘
• 2 - 内盘
• 3 - 撤单（深交所）