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      • XtQuant.Xttrader 交易模块
      RZRK
      2022-08-16
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      # XtQuant数据字典

      # 交易市场(market)

      枚举变量名 值 含义
      xtconstant.SH_MARKET 0 上海市场
      xtconstant.SZ_MARKET 1 深圳市场

      # 账号类型(account_type)

      枚举变量名 值 含义
      xtconstant.FUTURE_ACCOUNT 1 期货账号
      xtconstant.SECURITY_ACCOUNT 2 证券账号
      xtconstant.CREDIT_ACCOUNT 3 信用账号
      xtconstant.HUGANGTONG_ACCOUNT 7 沪港通账号
      xtconstant.SHENGANGTONG_ACCOUNT 11 深港通账号

      # 委托类型(order_type)

      枚举变量名 值 含义
      xtconstant.STOCK_BUY 23 证券买入
      xtconstant.STOCK_SELL 24 证券卖出
      xtconstant.CREDIT_BUY 23 担保品买入
      xtconstant.CREDIT_SELL 24 担保品卖出
      xtconstant.CREDIT_FIN_BUY 27 融资买入
      xtconstant.CREDIT_SLO_SELL 28 融券卖出
      xtconstant.CREDIT_BUY_SECU_REPAY 29 买券还券
      xtconstant.CREDIT_DIRECT_SECU_REPAY 30 直接还券
      xtconstant.CREDIT_SELL_SECU_REPAY 31 卖券还款
      xtconstant.CREDIT_DIRECT_CASH_REPAY 32 直接还款
      xtconstant.CREDIT_FIN_BUY_SPECIAL 40 专项融资买入
      xtconstant.CREDIT_SLO_SELL_SPECIAL 41 专项融券卖出
      xtconstant.CREDIT_BUY_SECU_REPAY_SPECIAL 42 专项买券还券
      xtconstant.CREDIT_DIRECT_SECU_REPAY_SPECIAL 43 专项直接还券
      xtconstant.CREDIT_SELL_SECU_REPAY_SPECIAL 44 专项卖券还款
      xtconstant.CREDIT_DIRECT_CASH_REPAY_SPECIAL 45 专项直接还款

      # 报价类型(price_type)

      枚举变量名 值 含义
      xtconstant.LATEST_PRICE 5 最新价
      xtconstant.FIX_PRICE 11 限价
      xtconstant.MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL 42 上海最优五档即时成交剩余撤销
      xtconstant.MARKET_SH_CONVERT_5_LIMIT 43 上海最优五档即时成交剩余转限价
      xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST 44 对手方最优价格(上交所股票、深交所股票和深交所期权有效)
      xtconstant.MARKET_MINE_PRICE_FIRST 45 深圳本方最优价格(上交所股票、深交所股票和深交所期权有效)
      xtconstant.MARKET_SZ_INSTBUSI_RESTCANCEL 46 深圳即时成交剩余撤销
      xtconstant.MARKET_SZ_CONVERT_5_CANCEL 47 深圳最优五档即时成交剩余撤销
      xtconstant.MARKET_SZ_FULL_OR_CANCEL 48 深圳全额成交或撤销

      # 委托状态(order_status)

      枚举变量名 值 含义
      xtconstant.ORDER_UNREPORTED 48 未报
      xtconstant.ORDER_WAIT_REPORTING 49 待报
      xtconstant.ORDER_REPORTED 50 已报
      xtconstant.ORDER_REPORTED_CANCEL 51 已报待撤
      xtconstant.ORDER_PARTSUCC_CANCEL 52 部成待撤
      xtconstant.ORDER_PART_CANCEL 53 部撤
      xtconstant.ORDER_CANCELED 54 已撤
      xtconstant.ORDER_PART_SUCC 55 部成
      xtconstant.ORDER_SUCCEEDED 56 已成
      xtconstant.ORDER_JUNK 57 废单
      xtconstant.ORDER_UNKNOWN 255 未知

      # 账号状态(account_status)

      枚举变量名 值 含义
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_INVALID -1 无效
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_OK 0 正常
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_WAITING_LOGIN 1 连接中
      xtconstant.ACCOUNT_STATUSING 2 登陆中
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_FAIL 3 失败
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_INITING 4 初始化中
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_CORRECTING 5 数据刷新校正中
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_CLOSED 6 收盘后
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_ASSIS_FAIL 7 穿透副链接断开
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_DISABLEBYSYS 8 系统停用(总线使用-密码错误超限)
      xtconstant.ACCOUNT_STATUS_DISABLEBYUSER 9 用户停用(总线使用)

      # XtQuant数据结构说明

      # 资产XtAsset

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      cash float 可用金额
      frozen_cash float 冻结金额
      market_value float 持仓市值
      total_asset float 总资产

      # 委托XtOrder

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      stock_code str 证券代码,例如"600000.SH"
      order_id int 订单编号
      order_sysid str 柜台合同编号
      order_time int 报单时间
      order_type int 委托类型,参见数据字典
      order_volume int 委托数量
      price_type int 报价类型
      price float 委托价格
      traded_volume int 成交数量
      traded_price float 成交均价
      order_status int 委托状态,参见数据字典
      status_msg str 委托状态描述,如废单原因
      strategy_name str 策略名称
      order_remark str 委托备注

      # 成交XtTrade

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      stock_code str 证券代码
      order_type int 委托类型,参见数据字典
      traded_id str 成交编号
      traded_time int 成交时间
      traded_price float 成交均价
      traded_volume int 成交数量
      traded_amount float 成交金额
      order_id int 订单编号
      order_sysid str 柜台合同编号
      strategy_name str 策略名称
      order_remark str 委托备注

      # 持仓XtPosition

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      stock_code str 证券代码
      volume int 持仓数量
      can_use_volume int 可用数量
      open_price float 平均建仓成本
      market_value float 市值

      # 异步下单委托反馈XtOrderResponse

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      order_id int 订单编号
      strategy_name str 策略名称
      order_remark str 委托备注
      seq int 异步下单的请求序号

      # 异步约券委托反馈XtAppointmentResponse

      属性 类型 注释
      account_id str 资金账号
      order_sysid str 柜台合同编号,失败为-1
      error_id int 错误编号
      error_msg str 错误信息
      seq int 异步下单的请求序号

      # 异步撤单委托反馈XtCancelOrderResponse

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      order_id int 订单编号
      order_sysid str 柜台委托编号
      cancel_result int 撤单结果
      seq int 异步撤单的请求序号

      # 下单失败错误XtOrderError

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      order_id int 订单编号
      error_id int 下单失败错误码
      error_msg str 下单失败具体信息
      strategy_name str 策略名称
      order_remark str 委托备注

      # 撤单失败错误XtCancelError

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      order_id int 订单编号
      market int 交易市场 0:上海 1:深圳
      order_sysid str 柜台委托编号
      error_id int 下单失败错误码
      error_msg str 下单失败具体信息

      # 信用账号资产XtCreditDetail

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      m_nStatus int 账号状态
      m_nUpdateTime int 更新时间
      m_nCalcConfig int 计算参数
      m_dFrozenCash float 冻结金额
      m_dBalance float 总资产
      m_dAvailable float 可用金额
      m_dPositionProfit float 持仓盈亏
      m_dMarketValue float 总市值
      m_dFetchBalance float 可取金额
      m_dStockValue float 股票市值
      m_dFundValue float 基金市值
      m_dTotalDebt float 总负债
      m_dEnableBailBalance float 可用保证金
      m_dPerAssurescaleValue float 维持担保比例
      m_dAssureAsset float 净资产
      m_dFinDebt float 融资负债
      m_dFinDealAvl float 融资本金
      m_dFinFee float 融资息费
      m_dSloDebt float 融券负债
      m_dSloMarketValue float 融券市值
      m_dSloFee float 融券息费
      m_dOtherFare float 其它费用
      m_dFinMaxQuota float 融资授信额度
      m_dFinEnableQuota float 融资可用额度
      m_dFinUsedQuota float 融资冻结额度
      m_dSloMaxQuota float 融券授信额度
      m_dSloEnableQuota float 融券可用额度
      m_dSloUsedQuota float 融券冻结额度
      m_dSloSellBalance float 融券卖出资金
      m_dUsedSloSellBalance float 已用融券卖出资金
      m_dSurplusSloSellBalance float 剩余融券卖出资金

      ###负债合约StkCompacts

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      compact_type int 合约类型
      cashgroup_prop int 头寸来源
      exchange_id int 证券市场
      open_date int 开仓日期
      business_vol int 合约证券数量
      real_compact_vol int 未还合约数量
      ret_end_date int 到期日
      business_balance float 合约金额
      businessFare float 合约息费
      real_compact_balance float 未还合约金额
      real_compact_fare float 未还合约息费
      repaid_fare float 已还息费
      repaid_balance float 已还金额
      instrument_id str 证券代码
      compact_id str 合约编号
      position_str str 定位串

      # 融资融券标的CreditSubjects

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      slo_status int 融券状态
      -48: 正常
      -49: 暂停
      -50: 作废
      fin_status int 融资状态
      -48: 正常
      -49: 暂停
      -50: 作废
      exchange_id int 证券市场
      slo_ratio float 融券保证金比例
      fin_ratio float 融资保证金比例
      instrument_id str 证券代码

      # 可融券数据CreditSloCode

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      cashgroup_prop int 头寸来源
      exchange_id int 证券市场
      enable_amount int 融券可融数量
      instrument_id str 证券代码

      # 标的担保品CreditAssure

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      assure_status int 是否可做担保
      -48: 正常
      -49: 暂停
      -50: 作废
      exchange_id int 证券市场
      assure_ratio float 担保品折算比例
      instrument_id str 证券代码

      # 账号状态XtAccountStatus

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      status int 账号状态,参见数据字典

      # 账号信息XtAccountInfo

      属性 类型 注释
      account_type int 账号类型,参见数据字典
      account_id str 资金账号
      broker_type int 同 account_type
      platform_id int 平台号
      account_classification int 账号分类
      login_status int 账号状态,参见数据字典
      上次更新: 2023/10/12, 10:46:32
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