获取股票资金流向数据

获取一只或者多只股票在一个时间段内的资金流向数据

调用方法

# 逐笔成交统计日级
xtdata.get_market_data_ex([],stock_list,period="transactioncount1d",start_time = "", end_time = "")
# 逐步成交统计1分钟级
xtdata.get_market_data_ex([],stock_list,period="transactioncount1m",start_time = "", end_time = "")

参数

• field_list - list 数据字段列表，传空则为全部字段
• stock_list - list 合约代码列表
• period- string 周期
• start_time - string 起始时间
• end_time - string 结束时间
• count - int 数据个数 ,count大于等于0时，若指定了start_time，end_time，此时以end_time为基准向前取count条；若start_time，end_time缺省，默认取本地数据最新的count条数据；若start_time，end_time，count都缺省时，默认取本地全部数据
• dividend_type - string 除权方式
• fill_data - bool 是否向后填充空缺数据

字段名	数据类型	含义
time	int	时间戳
bidNumber	int	主买单总单数
bidMostVolume	int	主买特大单成交量
bidBigVolume	int	主买大单成交量
bidMediumVolume	int	主买中单成交量
bidSmallVolume	int	主买小单成交量
offNumber	int	主卖单总单数
offMostVolume	int	主卖特大单成交量
offBigVolume	int	主卖大单成交量
offMediumVolume	int	主卖中单成交量
offSmallVolume	int	主卖小单成交量
bidMostAmount	float	主买特大单成交额
bidBigAmount	float	主买大单成交额
bidMediumAmount	float	主买中单成交额
bidSmallAmount	float	主买小单成交额
offMostAmount	float	主卖特大单成交额
offBigAmount	float	主卖大单成交额
offMediumAmount	float	主卖中单成交额
offSmallAmount	float	主卖小单成交额
ddx	float	大单动向
ddy	float	涨跌动因
ddz	float	大单差分
zjbyNetInflow	int	资金博弈 净流入
zjbyMost	int	资金博弈 超大单
zjbyBig	int	资金博弈 大单
zjbyMedium	int	资金博弈 中单
zjbySmall	int	资金博弈 小单
netOrder	int	净挂
netWithdraw	int	净撤
withdrawBid	int	总撤买
withdrawOff	int	总撤卖
unactiveBidMostVolume	int	被动买特大单成交量
unactiveBidBigVolume	int	被动买大单成交量
unactiveBidMediumVolume	int	被动买中单成交量
unactiveBidSmallVolume	int	被动买小单成交量
unactiveOffMostVolume	int	被动卖特大单成交量
unactiveOffBigVolume	int	被动卖大单成交量
unactiveOffMediumVolume	int	被动卖中单成交量
unactiveOffSmallVolume	int	被动卖小单成交量
unactiveBidMostAmount	float	被动买特大单成交额
unactiveBidBigAmount	float	被动买大单成交额
unactiveBidMediumAmount	float	被动买中单成交额
unactiveBidSmallAmount	float	被动买小单成交额
unactiveOffMostAmount	float	被动卖特大单成交额
unactiveOffBigAmount	float	被动卖大单成交额
unactiveOffMediumAmount	float	被动卖中单成交额
unactiveOffSmallAmount	float	被动卖小单成交额

返回

返回一个 {stock_code:pd.DataFrame} 结构的dict对象，默认的列索引为取得的全部字段. 如果给定了 fields 参数, 则列索引与给定的 fields 对应.

示例

# 获取一只股票在一个时间段内的资金流量数据
xtdata.get_market_data_ex([],["000001.SZ"],period="transactioncount1d",start_time = "20230101", end_time = "20231009")

# 获取多只股票在一个时间段内的资金流向数据
xtdata.get_market_data_ex([],["000001.SZ","000582.SZ"],period="transactioncount1d",start_time = "20230101", end_time = "20231009")
# 获取多只股票在某一天的资金流向数据
xtdata.get_market_data_ex([],["000001.SZ","000582.SZ"],period="transactioncount1d",start_time = "20231009", end_time = "20231009")