3.2.3. 获取数据

提示

除特殊标明外，以下函数均支持回测和实盘/模拟运行模式。

（1）获取最新流通股本 ContextInfo.get_last_volume()

用法：ContextInfo.get_last_volume(stockcode)

释义： 获取最新流通股本

参数： string：必须是 'stock.market' 形式

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_last_volume('000002.SZ'))

（2）获取当前 K 线对应时间的时间戳 ContextInfo.get_bar_timetag()

用法： ContextInfo.get_bar_timetag(index)

释义： 获取当前 K 线对应时间的时间戳

参数： number：K 线索引号

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    index = ContextInfo.barpos
    print(ContextInfo.get_bar_timetag(index))

（3）获取当前主图品种最新分笔对应的时间的时间戳 ContextInfo.get_tick_timetag()

用法： ContextInfo.get_tick_timetag()

释义： 获取当前主图品种最新分笔对应的时间的时间戳

参数： 无

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_tick_timetag())

（4）获取指数成份股 ContextInfo.get_sector()

提示

1. 需要先下载过期合约列表
2. 只支持取指数成份股

用法： ContextInfo.get_sector(sector, realtime)

释义： 获取板块成份股，只支持取指数成份股

参数：

• string：必须是 'stock.market' 形式，如 '000300.SH' ，可取如沪深300（000300.SH）、中证500（000905.SH）、上证50（000016.SH）等指数的历史成份股
• realtime：毫秒级时间戳，如不填则默认取目前最新成份股

返回： list：内含成份股代码，里面股票代码为 '000002.SZ' 形式

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_sector('000300.SH'))

（5）获取行业成份股 ContextInfo.get_industry()

用法： ContextInfo.get_industry(industry)

释义： 获取行业成份股

参数： string：如 'CSRC1矿业'

返回： list：内含成份股代码，里面股票代码为 '000002.SZ' 形式

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_industry('CSRC1采矿业'))

（6）获取板块成份股 ContextInfo.get_stock_list_in_sector()

用法： ContextInfo.get_stock_list_in_sector(sectorname, realtime)

释义： 获取板块成份股，支持客户端左侧板块列表中任意的板块，包括自定义板块

参数：

• string：板块名，如'沪深300'，'中证500'、'上证50'、'我的自选'等
• realtime：毫秒级时间戳

返回： list：内含成份股代码，代码形式为 'stockcode.market'，如 '000002.SZ'

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    index = ContextInfo.barpos
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    print(ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深300', realtime))

（7）获取某只股票在某指数中的绝对权重 ContextInfo.get_weight_in_index()

用法： ContextInfo.get_weight_in_index(indexcode, stockcode)

释义： 获取某只股票在某指数中的绝对权重

参数：

• indexcode：string，指数代码，形式如 'stockcode.market'，如 '000300.SH'
• stockcode：string，股票代码，形式如 'stockcode.market'，如 '600004.SH'

返回： number：返回的数值单位是 %，如 1.6134 表示权重是 1.6134%

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_weight_in_index('000300.SH', '000002.SZ'))

（8）获取合约乘数 ContextInfo.get_contract_multiplier()

用法： ContextInfo.get_contract_multiplier(contractcode)

释义： 获取合约乘数

参数： string：合约代码，形式如 'code.market'，如 'IF1707.IF'

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_contract_multiplier('IF1707.IF'))

（9）获取无风险利率 ContextInfo.get_risk_free_rate()

用法：ContextInfo.get_risk_free_rate(index)

释义： 获取无风险利率，用十年期国债收益率CGB10Y作无风险利率

参数： number：当前图 K 线索引号

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    index = ContextInfo.barpos
    print(ContextInfo.get_risk_free_rate(index))

（10）获取给定日期对应的 K 线索引号 ContextInfo.get_date_location()

用法： ContextInfo.get_date_location(strdate)

释义： 获取给定日期对应的 K 线索引号，如给定日期小于当前图 K 线对应的最早的日期，结果返回 0；如给定日期大于当前图 K 线对应的最新日期，结果返回最新 K 线的索引号

参数： string：形式如 'yyyymmdd' ，如 '20170711'

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_date_location('20170711'))

（11）获取策略设定的滑点 ContextInfo.get_slippage()

用法： ContextInfo.get_slippage()

释义： 获取策略设定的滑点

参数： 无

返回： dict，key 包括：

slippage_type

slippage

示例：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_slippage(0.003)

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_slippage())

注意

此函数只支持回测模式。

（12）获取策略设定的各种手续费率 ContextInfo.get_commission()

用法： ContextInfo.get_commission()

释义： 获取策略设定的各种手续费率

参数： 无

返回： dict，key 包括

commission_type

open_tax

close_tax

open_commission

close_commission

close_tdaycommission

min_commission

示例：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_commission(0.0003)

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_commission())

注意

此函数只支持回测模式。

（13）获取策略回测的净值 ContextInfo.get_net_value()

用法： ContextInfo.get_net_value(index)

释义： 获取策略回测的净值

参数： index = ContextInfo.barpos

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    index = ContextInfo.barpos
    print(ContextInfo.get_net_value(index))

注意

此函数只支持回测模式。

（14）获取财务数据 ContextInfo.get_financial_data()

提示

使用前需要提前下载财务数据

用法： ContextInfo.get_financial_data(fieldList,stockList,startDate,endDate,report_type='announce_time')

释义： 获取财务数据

参数：

• fieldList：字段列表，如 ['CAPITALSTRUCTURE.total_capital', 'ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc'] （例子中取了股本结构中的总股本，与利润表中的净利润），更多支持字段参见4. 财务数据接口使用方法
• stockList：股票列表，如 ['600000.SH', '000001.SZ']
• startDate：开始时间，如 '20171209'
• endDate：结束时间，如 '20171212'
• report_type:时间类型,可缺省,默认是按照数据的公告期为区分取数据,设置为'report_time'为按照报告期取数据,可选值:'announce_time','report_time'

返回：

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围的大小范围不同的数据类型

(1)代码列表1-时间范围为1返回： pandas.Series index=字段

(2)代码列表1-时间范围为n返回： pandas.DataFrame index=时间,columns=字段

(3)代码列表n-时间范围为1返回： pandas.DataFrame index=代码,columns=字段

(4)代码列表n-时间范围为n返回： pandas.Panel items=代码,major_axis=时间,minor_axis=字段

选择按照公告期取数和按照报告期取数的区别:若某公司当年4月26日发布上年度年报,如果选择按照公告期取数,则当年4月26日之后至下个财报发布日期之间的

数据都是上年度年报的财务数据,如果选择按照报告期取数,则上年度第4季度(上年度10月1日-12月31日)的数据就是上年度报告期的数据.代码1-时间1：pandas.Series index = 字段

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    # 取股本结构中的总股本，与利润表中的净利润
    fieldList = ['CAPITALSTRUCTURE.total_capital', 'ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc']
    stockList = ['600000.SH', '000001.SZ']
    startDate = '20171209'
    endDate = '20171212'
    # 获取20171209-20171212时间段浦发银行和平安银行的总股本及利润表的净利润
    ContextInfo.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, endDate)

注意

必须安装pandas模块

（15）获取财务数据 ContextInfo.get_financial_data()

提示

使用前需要提前下载财务数据

用法： ContextInfo.get_financial_data(tabname,colname,market,code,report_type='report_time',barpos) (与上一个 ContextInfo.get_financial_data 可同时使用)

释义： 获取财务数据

参数：

• tabname：表格名称
• colname：字段名称
• market：市场
• code：股票代码
• barpos：当前 bar 的索引
• report_type:时间类型,可缺省,默认是按照数据的公告期为区分取数据,设置为'report_time'为按照报告期取数据,可选值:'announce_time','report_time

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    index = ContextInfo.barpos
    # 获取当前时间点浦发银行利润表的净利润，更多支持字段参见[财务数据接口使用方法](/pages/0e9cf0/#_4-1-python接口)
    ContextInfo.get_financial_data('ASHAREINCOME', 'net_profit_incl_min_int_inc', 'SH', '600000', index)

（16）获取历史行情数据 ContextInfo.get_history_data()

提示

不再推荐使用, 推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex

用法： ContextInfo.get_history_data(len, period, field, dividend_type = 0, skip_paused = True)

释义： 获取历史行情数据

参数：

• len：number，需获取的历史数据长度

• period：string，需获取的历史数据的周期，可选值：

  'tick'：分笔线

  '1d'：日线

  '1m'：1分钟线

  '3m'：3分钟线

  '5m'：5分钟线

  '15m'：15分钟线

  '30m'：30分钟线

  '1h'：小时线

  '1w'：周线

  '1mon'：月线

  '1q'：季线

  '1hy'：半年线

  '1y'：年线

• field：string，需获取的历史数据的类型，可选值：

  'open'

  'high'

  'low'

  'close'

  'quoter'（结构见get_market_data）

• dividend_type：默认参数，number，除复权，默认不复权，可选值：

  0：不复权

  1：向前复权

  2：向后复权

  3：等比向前复权

  4：等比向后复权

• skip_paused：默认参数，bool，是否停牌填充，默认填充

注：可缺省参数：dividend_type，skip_paused

返回： 一个字典dict结构，key 为 stockcode.market, value 为行情数据 list，list 中第 0 位为最早的价格，第 1 位为次早价格，依次下去。

示例：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['000300.SH', '000004.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取股票池中所有股票的最近两日的收盘价
    hisdict = ContextInfo.get_history_data(2, '1d', 'close')
    for k, v in hisdict.items():
        if len(v) > 1:
            # 今日涨幅
            print(k, ':', v[1] - v[0])

注意

使用前必须先通过 ContextInfo.set_universe() 设定基础股票池，获取历史行情数据是获取的是股票池中的历史行情数据。

（17）获取行情数据 ContextInfo.get_market_data()

提示

推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex

用法： ContextInfo.get_market_data(fields, stock_code = [], start_time = '', end_time = '', skip_paused = True, period = 'follow', dividend_type = 'follow', count = -1)

释义： 获取行情数据

参数：

• fields：字段列表：

  'open'：开

  'high'：高

  'low'：低

  'close'：收

  'volume'：成交量

  'amount'：成交额

  'settle'：结算价

  'quoter'：分笔数据（包括历史）

  • 'quoter'分笔数据结构：dict

    {

    lastPrice：最新价

    amount：成交额

    volume：成交量

    pvolumn：前成交量

    openInt：若是股票则openInt含义为股票状态（字段说明），非股票则是持仓量

    stockStatus：股票状态

    lastSettlementPrice：最新结算价

    open：开盘价

    high：最高价

    low：最低价

    settlementPrice：结算价

    lastClose：昨收价

    askPrice：列表，卖价五档

    bidPrice：列表，买价五档

    askVol：列表，卖量五档

    bidVol；列表，买量五档

    }

• stock_code ：默认参数，合约代码列表，合约格式 code.market, 如 '600000.SH'，不指定时为当前图合约

• start_time：默认参数，开始时间，格式 '20171209' 或 '20171209010101'

• end_time：默认参数，结束时间，格式 '20171209' 或 '20171209010101'

• skip_paused：默认参数，可选值：

  true：如果是停牌股，会自动填充未停牌前的价格作为停牌日的价格

  False：停牌数据为nan

• period：默认参数，周期类型：

  'tick'：分笔线

  '1d'：日线

  '1m'：1分钟线

  '3m'：3分钟线

  '5m'：5分钟线

  '15m'：15分钟线

  '30m'：30分钟线

  '1h'：小时线

  '1w'：周线

  '1mon'：月线

  '1q'：季线

  '1hy'：半年线

  '1y'：年线

• dividend_type：默认参数，缺省值为 'none'，除复权，可选值：

  'none'：不复权

  'front'：向前复权

  'back'：向后复权

  'front_ratio'：等比向前复权

  'back_ratio'：等比向后复权

• count：默认参数，缺省值为 -1，大于等于 0 时，效果与 get_history_data 保持一致。

  count 和开始时间、结束时间同时设置的效果如下表：

  count 取值	时间设置是否生效	开始时间和结束时间设置效果
  count >= 0	生效	返回数量取决于开始时间与结束时间和count与结束时间的交集
  count = -1	生效	同时设置开始时间和结束时间，在所设置的时间段内取值
  count = -1	生效	开始时间结束时间都不设置，取当前最新bar的值
  count = -1	生效	只设置开始时间，取所设开始时间到当前时间的值
  count = -1	生效	只设置结束时间，取股票上市第一根 bar 到所设结束时间的值

提示

1. 特别的，默认参数需带上参数名方可生效，调用方式与 Python 别无二致
2. 策略点击运行，以策略代码中所设置的开始时间和结束时间为准，策略点击回测，以 '回测参数' 里所设置的开始时间和结束时间为准。
3. 可缺省参数：start_time，end_time，skip_paused，dividend_type，count
4. 传入count和end_time的组合时，返回的行情数量为以end_time为结束时间且数量为count根

返回：

count	字段数量	股票数量	时间点	返回类型
=-1	=1	=1	=1	float
=-1	>1	=1	默认值	pandas.Series
>=-1	>=1	=1	>=1	pandas.DataFrame(字段数量和时间点不同时为1)
=-1	>=1	>1	默认值	pandas.DataFrame
>1	=1	=1	=1	pandas.DataFrame
>=-1	>=1	>1	>=1	pandas.Panel

TIP: 时间点是指start_time和end_time组成的时间区间，默认值是指start_time和end_time均传入默认值

count >= 0，不同的参数，返回的数据结构不同，以下举例说明了不同的数据结构的类型。（代码指股票代码；时间即为函数中所设置的时间，主要由 count、start_time、end_time 决定；字段即 fields 里的字段）

（1）1支股票代码，在1个时间点（ count 缺省默认为 -1 ，即为当前时间点的 bar），取1个字段的值，则返回相应字段的值。

代码：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['000831.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    df = ContextInfo.get_market_data(['close'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), skip_paused = True, period = '1d', dividend_type = 'front')
    print(df)

输出：

17.40

（2）1支股票代码，在一个时间点（count、start_time、end_time 都缺省，即为当前时间点的 bar），取多个字段的值，返回 pandas.Series（ pandas 一维数组）类型的值。

代码：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['000831.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    df = ContextInfo.get_market_data(['close', 'open'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), skip_paused = True, period = '1d', dividend_type = 'front')
    print(df)

输出：

close 17.40

open 17.11

（3）1支股票代码，在一个时间段取值，返回 pandas.DataFrame （ pandas 二维表格型数据结构）类型的值。

代码：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['000831.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    df = ContextInfo.get_market_data(['close', 'open'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), skip_paused = True, period = '1d', dividend_type = 'front', count = 2)
    print(df)

输出：

close open

20190618 17.59 17.60

20190619 17.40 17.11

（4）多个股票代码，在一个时间点取值，返回 pandas.DataFrame （ pandas 二维表格型数据结构）类型的值。

代码：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['000831.SZ', '600000.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    df = ContextInfo.get_market_data(['close', 'open'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), skip_paused = True, period = '1d', dividend_type = 'front', count = -1)
    print(df)

输出：

close open

000831.SZ 17.40 17.11

600000.SH 11.88 12.04

（5）多支股票代码，在一个时间段取值，返回 pandas.Panel （pandas 三维数组结构）类型的值。

代码：

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['000831.SZ', '600000.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    df = ContextInfo.get_market_data(['close', 'open'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), skip_paused = True, period = '1d', dividend_type = 'front', count = 2)
    print(df)

输出：

<class 'pandas.core.panel.Panel'>

Dimensions: 2 (items) x 2 (major_axis) x 2 (minor_axis)

Items axis: 000831.SZ to 600000.SH

Major_axis axis: 20190618 to 20190619

Minor_axis axis: close to open

提示

1. 需要下载历史数据；
2. pandas相关介绍详见pandas官方文档；
3. Python需要安装pandas；
4. 时间区间：两边闭区间。
5. get_history_data() 和 get_market_data() 两者区别：get_history_data() 是获取设定的股票池中股票某段行情，主要用来构建简单的指标；get_market_data() 可获取任意股票行情，返回行情数据可以是 dataframe ，可用于复杂的分析。

示例1：

def handlebar(ContextInfo):
    # 以 period 参数指定需要的周期
    Result = ContextInfo.get_market_data(['open','high','low','close'], ['600000.SH'], '20170101', '20170102', True, '1d', 'none')
    d_m = ContextInfo.get_market_data(['close'], ['600000.SH'], start_time = '20181230', end_time = '20190107', period = '1d')
    print(d_m)
    m_m = ContextInfo.get_market_data(['close'], ['600000.SH'], start_time = '20181230', end_time = '20190107', period = '1m')
    print(m_m)

示例2：

def init(ContextInfo):
    # 先设置股票池，此时股票池只有一个股票
    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取平安银行当前 bar 的收盘价
    close = ContextInfo.get_market_data(['close'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), period = '1d', dividend_type = 'front', count = 1)
    
    # 打印平安银行当前bar的收盘价
    print(close)  # close 是一个数值
    
    # 获取平安银行最新的开高低收四个价格
    df1 = ContextInfo.get_market_data(['open', 'high', 'low', 'close'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), period = '1d', dividend_type = 'front', count = 1)
    
    # 打印平安银行当前bar的最高价
    print(df1['high'])  # df1 是一个 pandas.series
    
    # 获取平安银行最近两天的高开低收
    df2 = ContextInfo.get_market_data(['open', 'high', 'low', 'close'], stock_code = ContextInfo.get_universe(), period = '1d', dividend_type = 'front', count = 2)
    
    # 打印平安银行昨天的收盘价
    print(df2['close'][-2])  # df2 是一个 pandas.dataframe

（18）获取分笔数据 ContextInfo.get_full_tick()

提示

不能用于回测
只能取最新的分笔，不能取历史分笔

用法： ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

释义： 获取最新分笔数据

参数：

• stock_code：number，默认参数，合约代码列表，如['600000.SH','600036.SH']，不指定时为当前主图合约。

返回： 根据stock_code返回一个dict，该字典的key值是股票代码，其值仍然是一个dict，在该dict中存放股票代码对应的最新的数据。该字典数据key值有：

lastPrice:最新价

amount:成交额

volume:成交量（精确到手）

pvolume:成交量（精确到股）

openInt:若是股票则openInt含义为股票状态（字段说明），非股票则是持仓量

stockStatus:股票状态（作废 参考上面openInt）

lastSettlementPrice:最新结算价

open:开盘价

high:最高价

low:最低价

settlementPrice:结算价

lastClose:昨收价

askPrice:列表,卖价五档

bidPrice:列表,买价五档

askVol:列表,卖量五档

bidVol:列表,买量五档

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    Result=ContextInfo.get_full_tick(['600000.SH','000001.SZ'])

（19）获取除权除息日和复权因子 ContextInfo.get_divid_factors()

用法： ContextInfo.get_divid_factors(stock.market)

释义： 获取除权除息日和复权因子

参数： stock.market：股票代码.市场代码，如 '600000.SH'

返回： dict，除权除息日与复权因子的映射字典

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    Result = ContextInfo.get_divid_factors('600000.SH')

（20）获取当前期货主力合约 ContextInfo.get_main_contract()

用法： ContextInfo.get_main_contract(codemarket)

释义： 获取当前期货主力合约

参数： codemarket：合约和市场，合约格式为品种名加00，如IF00.IF，zn00.SF

返回： str，合约代码

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_main_contract('IF00.IF'))

（21）将毫秒时间转换成日期时间 timetag_to_datetime()

用法： timetag_to_datetime(timetag, format)

释义： 将毫秒时间转换成日期时间

参数：

• timetag：毫秒时间，1512748800000
• Format：格式字符串，'%Y-%m-%d %H:%M:%S' 等任意格式

返回： str，合约代码

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(timetag_to_datetime(1512748860000, '%Y%m%d %H:%M:%S'))

（22）获取总股数 ContextInfo.get_total_share()

用法： ContextInfo.get_total_share(stockcode)

释义： 获取总股数

参数： stockcode：string，股票代码，缺省值 ''，默认为当前图代码, 如：'600000.SH'

返回： number

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_total_share('600000.SH'))

（23）获取指定个股 / 合约 / 指数的 K 线（交易日）列表 ContextInfo.get_trading_dates()

注意

该接口在init函数下无效,可在after_init中使用

用法： ContextInfo.get_trading_dates(stockcode, start_date, end_date, count, period)

释义： 获取指定个股 / 合约 / 指数的 K 线（交易日）列表

参数：

• stockcode：string，股票代码，缺省值''，默认为当前图代码，如 '600000.SH'

  • 传入市场代码表示取市场的交易日列表，如 'SH'

• start_date：string，开始时间，缺省值''，为空时不使用，如 '20170101'，'20170101000000'

• end_date：string，结束时间，缺省值''，默认为当前bar的时间，如 '20170102'，'20170102000000'

• count：int，K 线个数，必须大于 0，取包括 end_date 往前的 count 个 K 线，start_date 不为空时不使用

• period：string，K 线类型如下：

  '1d'：日线

  '1m'：1分钟线

  '3m'：3分钟线

  '5m'：5分钟线

  '15m'：15分钟线

  '30m'：30分钟线

  '1h'：小时线

  '1w'：周线

  '1mon'：月线

  '1q'：季线

  '1hy'：半年线

  '1y'：年线

注：可缺省参数：start_date，end_date

返回： List，K 线周期（交易日）列表，period为日线时返回 ['20170101', '20170102', ...]，其它返回['20170101010000', '20170102020000', ...]

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_trading_dates('600000.SH', '20170101', '20170401', 1, '1d'))

（24）根据代码获取对应股票的内盘成交量 ContextInfo.get_svol()

用法： ContextInfo.get_svol(stockcode)

释义： 根据代码获取对应股票的内盘成交量

参数： stockcode：股票代码，如 '000001.SZ'，缺省值''，默认为当前图代码

返回： string

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_svol('000001.SZ'))

（25）根据代码获取对应股票的外盘成交量 ContextInfo.get_bvol()

用法： ContextInfo.get_bvol(stockcode)

释义： 根据代码获取对应股票的外盘成交量

参数： stockcode：股票代码，如 '000001.SZ'，缺省值''，默认为当前图代码

返回： string

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_bvol('000001.SZ'))

（26）获取龙虎榜数据 ContextInfo.get_longhubang()

用法： ContextInfo.get_longhubang(stock_list, startTime, endTime)

释义： 获取龙虎榜数据

参数：

stock_list：股票列表，list，如 ['600000.SH', '600036.SH']

startTime：起始时间，如 '20170101'

endTime：结束时间，如 '20180101'

返回： Dataframe，字段：

reason：上榜原因

close：收盘价

spreadRate：涨跌幅

TurnoverVolune：成交量

Turnover_Amount：成交金额

buyTraderBooth：买方席位,datframe

sellTraderBooth：卖方席位,datframe

• buyTraderBooth 或 sellTraderBooth 包含字段：

  traderName：交易营业部名称

  buyAmount：买入金额

  buyPercent：买入金额占总成交占比

  sellAmount：卖出金额

  sellPercent：卖出金额占总成交占比

  totalAmount：该席位总成交金额

  rank：席位排行

  direction：买卖方向

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_longhubang(['000002.SZ'],'20100101','20180101'))

（27）获取十大股东数据 ContextInfo.get_top10_share_holder()

用法： get_top10_share_holder(self, stock_list, data_name, start_time, end_time)

释义： 获取十大股东数据

参数：

• data_name：flow_holder 或 holder
• stock_list：股票列表，list，如['600000.SH', '600036.SH']
• startTime：起始时间，如 '20170101'
• endTime：结束时间，如 '20180101'

返回：

series（一只股票一个季度）

dataframe（多只股票一个季度数据或者一只股票多个季度数据）

panel（多只股票多个季度）

• 字段

  holdName：股东名称

  holderType：持股类型

  holdNum：持股数量,

  changReason：变动原因

  holdRatio：持股比例

  stockType：股份性质

  rank：持股排名

  status：持股状态

  changNum：增减数量

  changeRatio：增减比例

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_top10_share_holder(['000002.SZ'], 'flow_holder', '20100101', '20180101'))

（28）获取指定期权品种的详细信息ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

用法： ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

释义： 获取指定期权品种的详细信息

参数：

• optioncode：期权代码,如'10001506.SHO',当填写空字符串时候默认为当前主图的期权品种

返回：

dict

• 字段

  ExchangeID:期权市场代码

  InstrumentID:期权代码

  ProductID:期权标的的产品ID

  OpenDate:发行日期

  ExpireDate:到期日

  PreClose:前收价格

  SettlementPrice:前结算价格

  UpStopPrice:当日涨停价

  DownStopPrice:当日跌停价

  LongMarginRatio:多头保证金率

  ShortMarginRatio:空头保证金率

  PriceTick:最小变价单位

  VolumeMultiple:合约乘数

  MaxMarketOrderVolume:涨跌停价最大下单量

  MinMarketOrderVolume:涨跌停价最小下单量

  MaxLimitOrderVolume:限价单最大下单量

  MinLimitOrderVolume:限价单最小下单量

  OptUnit:期权合约单位

  MarginUnit:期权单位保证金

  OptUndlCode:期权标的证券代码

  OptUndlMarket:期权标的证券市场

  OptExercisePrice:期权行权价

  NeeqExeType:全国股转转让类型

  OptUndlRiskFreeRate:期权标的无风险利率

  OptUndlHistoryRate:期权标的历史波动率

  EndDelivDate:期权行权终止日

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print ContextInfo.get_option_detail_data('10001506.SHO')

（29）获取一篮子证券编码数据 ContextInfo.load_stk_list()

提示

1. 建议filePath和fileName使用纯字母，不要有中文，否则获取篮子可能会失败！
2. 如果文件存在则调用该接口后会对文件进行重命名(在文件末尾加上调用时间)

用法： ContextInfo.load_stk_list(filePath，fileName)

释义： 获取一篮子证券编码数据

txt文件信息格式：600000.SH,600004.SH,600006.SH,或600000.SH600004.SH600006.SH(最后一个字段600006.SH需要增加分隔符)

csv文件信息格式：600000.SH,600004.SH,600006.SH,(最后一个600006.SH需要增加分隔符)

参数：

• filePath：文件路径
• fileName：文件名(比如：a.txt,b.csv)

返回： 返回文档内容

示例：

def handlebar(ContextInfo):
   ContextInfo.load_stk_list('D:/data/','list.txt')

（30）获取一篮子证券编码及数量数据ContextInfo.load_stk_vol_list()

提示

1. 建议filePath和fileName使用纯字母，不要有中文，否则获取篮子可能会失败！
2. 如果文件存在则调用该接口后会对文件进行重命名(在文件末尾加上调用时间)

用法： ContextInfo.load_stk_vol_list(filePath，fileName)

释义： 获取一篮子证券编码及数量数据

txt文件信息格式：600000.SH,100,600004.SH,200,或600000.SH100600004.SH200(篮子数据成对存在(前面是合约代码，后面是数量)且数量字段200后需要增加分隔符)

csv文件信息格式：600000.SH,100,600004.SH,200,(篮子数据成对存在(前面是合约代码，后面是数量)且数量字段200后需要增加分隔符)

参数：

• filePath：文件路径
• fileName：文件名(比如：a.txt,b.csv)

返回： 返回文档内容

示例：

def handlebar(ContextInfo):
   ContextInfo.load_stk_vol_list('D:/data/','list.txt')

（31）获取本地行情数据 ContextInfo.get_local_data()

用法： ContextInfo.get_local_data(stock_code,start_time='',end_time='',period='1d',divid_type='none',count=-1)

释义： 获取本地行情数据

参数：

• stock_code：string, 默认参数，合约代码code.market不指定时为当前图合约

• start_time：默认参数，开始时间，格式'20171209'或'20171209010101'

• end_time：默认参数，结束时间，格式同start_time

• period：string，默认参数，，K线类型，可选值：

  'tick'：分笔线（只用于获取'quoter'字段数据）

  'realtime'：实时线

  '1d'：日线

  'md'：多日线

  '1m'：1分钟线

  '3m'：3分钟线

  '5m'：5分钟线

  '15m'：15分钟线

  '30m'：30分钟线

  'mm'：多分钟线

  '1h'：小时线

  'mh'：多小时线

  '1w'：周线

  '1mon'：月线

  '1q'：季线

  '1hy'：半年线

  '1y'：年线

• dividend_type：默认参数，number，除复权，可选值：

  'none'：不复权

  'front'：向前复权

  'back'：向后复权

  'front_ratio'：等比向前复权

  'back_ratio'：等比向后复权

• count：默认参数，大于等于0时，若指定了start_time，end_time，此时以end_time为基准向前取count条；若start_time，end_time缺省，默认取本地数据最新的count条数据；若start_time，end_time，count都缺省时，默认取本地全部数据。

  特别的，默认参数需带上参数名方可生效，调用方式与python别无二致。

返回： 返回一个dict，键值为timetag，value为另一个dict(valuedict)

• period='tick'时函数获取分笔数据，valuedict字典数据key值有：

  lastPrice：最新价

  amount：成交额

  volume：成交量

  pvolume：前成交量

  openInt：若是股票则openInt含义为股票状态（字段说明），非股票则是持仓量

  stockStatus：股票状态

  lastSettlementPrice：最新结算价

  open：开盘价

  high：最高价

  low：最低价

  settlementPrice：结算价

  lastClose：昨收价

  askPrice：列表,卖价五档

  bidPrice：列表,买价五档

  askVol：列表,卖量五档

  bidVol：列表,买量五档

• period为其他值时，valuedict字典数据key值有：

  amount：成交额

  volume：成交量

  open：开盘价

  high：最高价

  low：最低价

  close：收盘价

*注：时间区间两边闭区间

示例：

def handlebar(ContextInfo):
  Result=ContextInfo.get_local_data(stock_code='600000.SH',start_time='20220101',end_time='20221231',period='1d',divid_type='none')

（32）获取换手率 ContextInfo.get_turnover_rate()

提示

使用之前需要下载财务数据(在财务数据下载中)以及日线数据
如果不补充股本数据,将使用最新流通股本计算历史换手率,可能会造成历史换手率不正确

用法： ContextInfo.get_turnover_rate(stock_list,startTime,endTime)

释义： 获取换手率

参数：

• stock_list：股票列表，list,如['600000.SH','000001.SZ']
• startTime：起始时间，如'20170101'
• endTime：结束时间，如'20180101'

返回： dataframe

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_turnover_rate(['000002.SZ'],'20170101','20180101'))

（33）根据ETF基金代码获取ETF申赎清单及对应成分股数据 get_etf_info()

用法： get_etf_info(stockcode)

释义： 根据ETF基金代码获取ETF申赎清单及对应成分股数据，需要ETF交易权限，行情源界面下载申赎清单数据

参数：

• stockcode：ETF基金代码（如"510050.SH"）

返回： 返回一个dict，键值为timetag，value为另一个dict(valuedict)

• etfCode：ETF代码
• etfExchID：ETF市场
• prCode：基金申赎代码
• cashBalance：现金差额（单位：元）
• maxCashRatio：现金替代比例上限
• reportUnit：最小申购、赎回单位（单位：份）
• name：基金名称
• navPerCU：最小申购、赎回单位净值（单位：元）
• nav：基金份额净值（单位：元）
• ecc：预估现金差额（单位：元）
• needPublish：是否需要公布IOPV（1：是，0：否）
• enableCreation：是否允许申购（1：是，0：否）
• enableRedemption：是否允许赎回（1：是，0：否）
• creationLimit：申购上限（单位:份，0：不限制）
• redemptionLimit：赎回上限（单位:份，0：不限制）
• tradingDay：交易日期（格式YYYYMMDD）
• preTradingDay：前交易日期（格式YYYYMMDD）
• stocks：成分股列表
• exchangeID：ETF基金市场代码
• etfCode：ETF基金代码
• etfName：ETF基金名称
• componentExchID：成份股市场代码
• componentCode：成份股代码
• componentName：成份股名称
• componentVolume：成份股数量
• ReplaceFlag：替代标记(48：禁止替代，49：允许替代，50：必须替代，51：替补替代)
• ReplaceRatio：溢价比率
• ReplaceBalance：替代金额

示例：

get_etf_info("510050.SH")#获取ETF基金代码为511050的全部ETF申赎清单数据

（34）根据ETF基金代码获取ETF的基金份额参考净值 get_etf_iopv()

用法： get_etf_iopv(stockcode)

释义： 根据ETF基金代码获取ETF的基金份额参考净值

参数：

• stockcode：ETF基金代码（如"510050.SH"）

返回： IOPV，基金份额参考净值

示例：

get_etf_iopv("510050.SH")

（35）根据代码获取合约详细信息 ContextInfo.get_instrumentdetail()

用法： ContextInfo.get_instrumentdetail(stockcode)

释义： 根据代码获取合约详细信息

参数：

• stockcode：string，股票代码,如'600000.SH'

返回： 根据stockcode返回一个dict。该字典数据key值有：

ExchangeID：合约市场代码

InstrumentID：合约代码

InstrumentName：合约名称

ProductID：合约的品种ID(期货)

ProductName：合约的品种名称(期货)

CreateDate：上市日期(期货)

OpenDate：IPO日期(股票)

ExpireDate：退市日或者到期日

PreClose：前收盘价格

SettlementPrice：前结算价格

UpStopPrice：当日涨停价

DownStopPrice：当日跌停价

FloatVolumn：流通股本

TotalVolumn：总股本

LongMarginRatio：多头保证金率

ShortMarginRatio：空头保证金率

PriceTick：最小变价单位

VolumeMultiple：合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)

MainContract：主力合约标记

LastVolume：昨日持仓量

InstrumentStatus：合约已停牌日期 未停牌品种0 停牌n天为n 复牌当天为-1

IsTrading：合约是否可交易

IsRecent：是否是近月合约
HSGTFlag： 0: 非标的, 1: 沪港通标的, 2: 沪港通历史标的, 3: 深港通标的, 4:深港通历史标的, 5: 沪深港通标的, 6: 沪港通标的 深港通历史标的, 7: 沪港通历史标的 深港通标的, 8: 沪深港通历史标的

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print ContextInfo.get_instrumentdetail('600000.SH')

（36）获取期货合约到期日 ContextInfo.get_contract_expire_date()

用法： ContextInfo.get_contract_expire_date(codemarket)

释义： 获取期货合约到期日

参数：

• Codemarket：合约和市场,如IF00.IF,zn00.SF

返回： int，合约到期日

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_contract_expire_date('IF00.IF'))

（37）获取历史st状态 get_st_status()

用法： get_st_status(stockcode)

释义： 获取历史st状态，本函数需要下载历史ST数据(过期合约K线)

参数：

• stockcode：股票代码，如000004.SZ（可为空，为空时取主图代码）

返回： st范围字典 格式 {'ST': [['20210520', '20380119']], '*ST': [['20070427', '20080618'], ['20200611', '20210520']]}

示例：

get_st_status('600599.SH');

（38）获取某只股票ST的历史ContextInfo.get_his_st_data()

用法： ContextInfo.get_his_st_data(stockcode)

释义： 获取某只股票ST的历史

参数：

• stockcode：string，股票代码，'stkcode.market'，如'000004.SZ'

返回： dict,st历史，key为ST,*ST,PT,历史未ST会返回{}

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_his_st_data('000004.SZ'))

（39）获取某只指数历史调整日的历史的成分股列表ContextInfo.get_his_index_data()

用法： ContextInfo.get_his_index_data(stockcode)

释义： 获取某只指数历史调整日的历史的成分股列表，需要下载历史数据

参数：

• stockcode：string，股票代码，'stkcode.market'，如'000300.SH'

返回： dict,{date:[stockList]};

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_his_index_data('000300.SH'))#获取沪深300函数历次调整时的指数成分列表,计算对应权重可以进一步取历史股本进行计算

（40）下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据down_history_data()/download_history_data()

用法： down_history_data(stockcode,period,startTime,endTime)/download_history_data(stockcode,period,startTime,endTime)

释义： 下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据

参数：

• stockcode：string，股票代码，形式如'stkcode.market'，如'600000.SH'
• period：string，K线周期类型，'tick'：分笔线，'1d'：日线，'1m'：分钟线，'5m'：5分钟线
• startTime，endTime：string，起止时间，"20200101"或"20200101093000"，可以为空

示例：

down_history_data("600000.SH","1d","","")

（41）订阅行情数据ContextInfo.subscribe_quote()

用法： ContextInfo.subscribe_quote(stock_code,period='follow',dividend_type='follow',result_type='',callback=None)

释义： 订阅行情数据

参数：

• stockcode：string，股票代码，'stkcode.market'，如'600000.SH'
• period：string，K线周期类型，'follow'：当前主图周期，'tick'：分笔线，'1d'：日线，'1m'：分钟线，'5m'：5分钟线
• dividend_type：string，除复权，'follow'：当前图复权方式，'none'：不复权，'front'：向前复权，'back'：向后复权，'front_ratio'：等比向前复权，'back_ratio'：等比向后复权,（分笔周期返回数据均为不复权）
• result_type：返回数据格式 可选范围： 'DataFrame'或''（默认）： 返回{code:data}，data为pd.DataFrame数据集，index为字符串格式的时间序列，columns为数据字段 'dict'： 返回{code:{k1:v1,k2:v2,...} ..}，k为数据字段名，v为字段值 'list'： 返回{code:{k1:[v1],k2:[v2],...} ..}，k为数据字段名，v为字段值
• callback：指定推送行情的回调函数
  注：行情数据字段列表见附录5.5

返回： 订阅号，用于反订阅

示例：

def quote_callback(s):
	def callback(data):
		print(s,data)
		return
	return callback
def init(ContextInfo):
	ContextInfo.subscribe_quote("600000.SH","tick","none",'',quote_callback('600000.SH'))

（42）反订阅行情数据ContextInfo.unsubscribe_quote()

用法： ContextInfo.unsubscribe_quote(subId)

释义： 反订阅行情数据

参数：

• subId：行情订阅返回的订阅号

示例：

ContextInfo.unsubscribe_quote(subId)

（43）获取当前所有的行情订阅信息ContextInfo.get_all_subscription()

用法： ContextInfo.get_all_subscription()

释义： 反订阅行情数据

返回： dict："stockCode"：合约代码，"period"：周期，"dividendType"：除权方式

示例：

data=ContextInfo.get_all_subscription()

（44）获取行情数据 第二版 ContextInfo.get_market_data_ex()

注意

该接口自动保证当天有数据，历史数据需要每天手动下载

用法： ContextInfo.get_market_data_ex(fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True)

释义： 获取行情数据 第二版

参数：

• fields：list，字段列表，对不同周期的数据取值范围不同。默认为空list，代表所有字段。

• stock_code：list，合约代码列表

• period：string，周期，默认为'follow'，为当前主图周期，可选值：

  注：行情数据字段列表见附录5.5

  'tick'：分笔线

  '1d'：日线

  '1m'：1分钟线

  '5m'：5分钟线

  '15m'：15分钟线

  'l2quote'：Level2行情快照

  'l2quoteaux'：Level2行情快照补充

  'l2order'：Level2逐笔委托

  'l2transaction'：Level2逐笔成交

  'l2transactioncount'：Level2大单统计

  'l2orderqueue'：Level2委买委卖队列

• start_time：开始时间，为空视为最早，时间格式为'20201231'或'20201231093000'

• end_time：结束时间，为空视为最新，时间格式为'20201231'或'20201231235959'

• count：数据最大个数，-1视为不做个数限制

• dividend_type：复权方式，默认为'follow'，为当前主图复权方式，可选值：

  'none'：不复权

  'front':前复权

  'back':后复权

  'front_ratio': 等比前复权

  'back_ratio': 等比后复权

• fill_data：停牌填充方式，默认为True

• subscribe：订阅数据开关，默认为True，设置为False时不做数据订阅，只读取本地已有数据。

  • 订阅模式下，除分笔以外的周期只会自动补充当天数据，分笔周期不自动补充数据。

返回： {code1: data1, code2: data2, ...}

示例：

data=ContextInfo.get_market_data_ex(['open','high','low','close'],['000300.SH'],period='1d',start_time='',end_time='',count=-1,dividend_type='follow',fill_data=True,subscribe=True)

（45）获取指定期权列表 ContextInfo.get_option_list()

用法： ContextInfo.get_option_list(undl_code,dedate,opttype,isavailable)

释义： 获取指定期权列表。如获取历史期权，需先下载过期合约列表

参数：

• undl_code：期权标的代码,如'510300.SH'
• dedate：期权到期月或当前交易日期，"YYYYMM"格式为期权到期月，"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权
• opttype：期权类型，默认值为空，"CALL"，"PUT"，为空时认购认沽都取
• isavailable：是否可交易，当dedate的格式为"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权时，isavailable为True时返回当前可用，为False时返回当前和历史可用

返回： 期权合约列表list

示例：

# 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约
data=ContextInfo.get_option_list('510300.SH','202101',"CALL")

# 获取20210104当天上交所510300ETF可交易的认购合约
data=ContextInfo.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",True)

# 获取20210104当天上交所510300ETF已经上市的认购合约(包括退市)
data=ContextInfo.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",False)

（46）获取股票期权的实时隐含波动率 ContextInfo.get_option_iv()

用法： ContextInfo.get_option_iv(optioncode)

释义： 获取股票期权的实时隐含波动率

参数：

• optioncode：期权代码，如'10003280.SHO'

返回： double

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_option_iv('10003280.SHO'))

（47）基于BS模型计算欧式期权理论价格 ContextInfo.bsm_price()

用法： ContextInfo.bsm_price(optionType,objectPrices,strikePrice,riskFree,sigma,days,dividend)

释义： 基于Black-Scholes-Merton模型，输入期权标的价格、期权行权价、无风险利率、期权标的年化波动率、剩余天数、标的分红率、计算期权的理论价格

参数：

• optionType：期权类型，认购：'C'，认沽：'P'
• objectPrices：期权标的价格，可以是价格列表或者单个价格
• strikePrice：期权行权价
• riskFree：无风险收益率
• sigma：标的波动率
• days：剩余天数
• dividend：分红率

返回：

objectPrices为float时，返回float

objectPrices为list时，返回list

计算结果最小值0.0001，结果保留4位小数,输入非法参数返回nan

示例：

import numpy as np
object_prices=list(np.arange(3,4,0.01));
#计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格从3元到4元变动过程中期权理论价格序列
prices=ContextInfo.bsm_price('C',object_prices,3.5,0.03,0.23,15,0)
print(prices);
#计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格为3.51元的平值期权的理论价格
price=ContextInfo.bsm_price('C',3.51,3.5,0.03,0.23,15,0)
print(price);

（48）基于BS模型计算欧式期权隐含波动率 ContextInfo.bsm_iv()

用法： ContextInfo.bsm_iv(optionType,objectPrices,strikePrice,optionPrice,riskFree,days,dividend)

释义： 基于Black-Scholes-Merton模型,输入期权标的价格、期权行权价、期权现价、无风险利率、剩余天数、标的分红率,计算期权的隐含波动率

参数：

• optionType：期权类型，认购：'C'，认沽：'P'
• objectPrice：期权标的价格
• strikePrice：期权行权价
• optionPrice：期权现价
• riskFree：无风险收益率
• days：剩余天数
• dividend：分红率

返回： double

示例：

iv=ContextInfo.bsm_iv('C',3.51,3.5,0.0725,0.03,15);
#计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0时,标的现价3.51元,期权价格0.0725元时的隐含波动率

（49）取原始财务数据 ContextInfo.get_raw_financial_data()

用法： ContextInfo.get_raw_financial_data(fieldList,stockList,startDate,endDate,report_type='announce_time')

释义： 取原始财务数据，与get_financial_data相比不填充每个交易日的数据

参数：

• fieldList 字段列表，list，如：['资产负债表.固定资产','利润表.净利润']
• stockList：股票列表，list，如：['600000.SH','000001.SZ']
• startDate：开始时间，string，如：'20171209'
• endDate：结束时间，string，如：'20171212'
• report_type:时间类型,可缺省,默认是按照数据的公告期为区分取数据,设置为'report_time'为按照报告期取数据,可选值:'announce_time','report_time'

返回：

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围的大小范围不同的数据类型

(1)代码列表1-时间范围为1返回： pandas.Series index=字段

(2)代码列表1-时间范围为n返回： pandas.DataFrame index=时间,columns=字段

(3)代码列表n-时间范围为1返回： pandas.DataFrame index=代码,columns=字段

(4)代码列表n-时间范围为n返回： pandas.Panel items=代码,major_axis=时间,minor_axis=字段

选择按照公告期取数和按照报告期取数的区别:若某公司当年4月26日发布上年度年报,如果选择按照公告期取数,则当年4月26日之后至下个财报发布日期之间的

数据都是上年度年报的财务数据,如果选择按照报告期取数,则上年度第4季度(上年度10月1日-12月31日)的数据就是上年度报告期的数据.

示例：

fieldList = ['ASHAREBALANCESHEET.fix_assets','ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc']
stockList = ['600000.SH','000001.SZ']
startDate = '20200101'
endDate = '20210101'
ContextInfo.get_raw_financial_data(fieldList,stockList,startDate,endDate)

（50）获取市场已退市合约 ContextInfo.get_his_contract_list()

用法： ContextInfo.get_his_contract_list(market)

释义： 获取市场已退市合约，需要手动补充过期合约列表

参数：

• market:市场,SH,SZ,SHO,SZO,IF等

返回： list,合约代码列表

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_his_contract_list('IF'))

def handlebar(ContextInfo):
    print( ContextInfo.get_his_contract_list('SHO'))

（51）获取指定期权标的对应的期权品种列表 ContextInfo.get_option_undl_data()

用法： ContextInfo.get_option_undl_data(undl_code_ref)

释义： 获取指定期权标的对应的期权品种列表

参数：

• undl_code_ref:期权标的代码,如'510300.SH'，传空字符串时获取全部标的数据

返回：

指定期权标的代码时返回对应该标的的期权合约列表list

期权标的代码为空字符串时返回全部标的对应的品种列表的字典dict

示例：

data=ContextInfo.get_option_undl_data('510300.SH')

（52）获取对应周期的北向数据 ContextInfo.get_north_finance_change()

用法： ContextInfo.get_north_finance_change(period)

释义： 获取对应周期的北向数据

参数：

• period:1d日线数据1m一分钟数据

返回：

根据period返回一个dict，该字典的key值是北向数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向数据的字段类型，其值是对应字段的值。该字典数据key值有：

hgtNorthBuyMoney:HGT北向买入资金

hgtNorthSellMoney:HGT北向卖出资金

hgtSouthBuyMoney:HGT南向买入资金

hgtSouthSellMoney:HGT南向卖出资金

sgtNorthBuyMoney:SGT北向买入资金

sgtNorthSellMoney:SGT北向卖出资金

sgtSouthBuyMoney:SGT南向买入资金

sgtSouthSellMoney:SGT南向卖出资金

hgtNorthNetInFlow:HGT北向资金净流入

hgtNorthBalanceByDay:HGT北向当日资金余额

hgtSouthNetInFlow:HGT南向资金净流入

hgtSouthBalanceByDay:HGT南向当日资金余额

sgtNorthNetInFlow:SGT北向资金净流入

sgtNorthBalanceByDay:SGT北向当日资金余额

sgtSouthNetInFlow:SGT南向资金净流入

sgtSouthBalanceByDay:SGT南向当日资金余额

示例：

def handlebar(ContextInfo):
   ContextInfo.get_north_finance_change('1d')

（53）获取指定品种的持股统计 ContextInfo.get_hkt_statistics()

用法： ContextInfo.get_hkt_statistics(stockcode)

释义： 获取指定品种的持股统计

参数：

• stockcode：string，必须是'stock.market'形式

返回：

根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股统计数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股统计数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：

stockCode:股票代码

ownSharesAmount:持股数量，单位：股

ownSharesMarketValue:持股市值，单位：元

ownSharesRatio:持股数量占比，单位：%

ownSharesNetBuy:净买入，单位：元，浮点数（当日持股-前一日持股）

示例：

def handlebar(ContextInfo):
   ContextInfo.get_hkt_statistics('600000.SH')

（54）获取指定品种的持股明细 ContextInfo.get_hkt_details()

用法： ContextInfo.get_hkt_details(stockcode)

释义： 获取指定品种的持股明细

参数：

• stockcode：string，必须是'stock.market'形式

返回：

根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股明细数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股明细数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：

stockCode:股票代码

ownSharesCompany：机构名称

ownSharesAmount:持股数量，单位：股

ownSharesMarketValue:持股市值，单位：元

ownSharesRatio:持股数量占比，单位：%

ownSharesNetBuy:净买入，单位：元，浮点数（当日持股-前一日持股）

示例：

def handlebar(ContextInfo):
   ContextInfo.get_hkt_details('600000.SH')

（55）获取指定市场的最新时间 get_market_time()

用法： get_market_time(market)

释义： 根据指定的市场，获取对应的市场的最新的时间

参数：

• market：市场代码（如"SH"）

返回： 市场最新时间

示例：

get_market_time("SH")

（56）订阅全推数据 ContextInfo.subscribe_whole_quote()

用法： ContextInfo.subscribe_whole_quote(code_list,callback=None)

释义： 订阅全推数据，全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种

参数：

• code_list：list([str,str,...])
  • 市场代码列表，如['SH','SZ']
  • 品种代码列表，如 ['600000.SH', '000001.SZ']
• callback：数据推送回调

**返回：**int，订阅号，可用unsubscribe_quote做反订阅

示例：

def on_quote(datas):
    print(datas)
ContextInfo.subscribe_whole_quote(['SH', 'SZ'], on_quote)

（57）获取股东数数据 ContextInfo.get_holder_num()

用法： ContextInfo.get_holder_num(stock_list,start_time,end_time)

释义： 获取股东数数据

参数：

• stock_list：股票列表,list,如['600000.SH','600036.SH']
• startTime：起始时间,如'20170101'
• endTime：结束时间,如'20180101'

返回： pd.DataFrame，字段如下

​ stockCode:产品代码 ​ timetag:日期 ​ holdNum:股东总数 ​ AHoldNum:A股股东户数 ​ BHoldNum:B股股东户数 ​ HHoldNum:H股股东户数 ​ uncirculatedHoldNum:已流通股东户数 ​ circulatedHoldNum:未流通股东户数

示例：

def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.get_holder_num(['000002.SZ'],'20100101','20180101'))

（58）获取筹码分布完整档位数据 get_chip_distribution()

用法： get_chip_distribution(stock_code, period, time)

释义： 获取筹码分布完整档位数据

参数：

• stock_code：str，合约代码
• period：str，周期，目前仅支持日线 - '1d'
• time：str，时间格式为'20201231'或'20201231093000'

返回： {price1: volume1, price2: volume2, ...}

​ price：float，档位对应的价格 ​ volume：int，档位对应的成交量

示例：

data = get_chip_distribution('000001.SZ', '1d', '20210730')

（59）获取筹码分布中指定价格所在的比例 get_winner_chips()

用法： get_winner_chips(stock_code, period, time, price)

释义： 获取筹码分布中指定价格所在的比例

参数：

• stock_code：str，合约代码
• period：str，周期，目前仅支持日线 - '1d'
• time：str，时间格式为'20201231'或'20201231093000'
• price：float，指定的价格

返回： ratio：float，指定价格所在的比例

示例：

data = get_winner_chips('000001.SZ', '1d', '20210730', 18.93)

（60）获取筹码分布中指定比例所在的价格档位 get_chips_price"()

用法： get_chips_price(stock_code, period, time, ratio)

释义： 获取筹码分布中指定比例所在的价格档位

参数：

• stock_code：str，合约代码
• period：str，周期，目前仅支持日线 - '1d'
• time：str，时间格式为'20201231'或'20201231093000'
• ratio：float，指定的比例

返回： price：float，指定比例所在的价格档位

示例：

data = get_chips_price('000001.SZ', '1d', '20210730', 0.5)